- Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
Szczegóły obiektu: Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
PDF
Struktura
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Opis
- Tytuł:
- Tytuł publikacji grupowej:
- Autor:
- Współtwórca: ;
- Temat i słowa kluczowe: ;
- Hasło przedmiotowe:
- Opis: ; ;
- Wydawca:
- Miejsce wydania:
- Data wydania:
- Typ zasobu:
- Format:
- Identyfikator zasobu: oai:www.sbc.org.pl:269035
- Powiązania: ;
- Język:
- Lokalizacja oryginału: ;
- Digitalizacja:
- Publikacja:
Obiekt znajduje się w kolekcjach:
Informacje dodatkowe
- Data utworzenia: 2017-04-03
- Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25
- Liczba wyświetleń treści obiektu: 89
- Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach: ;
- Rozpoznawanie Tekstów Historycznych:
Zobacz także
Risks for investors in regions of the Russian Federation
Twórca:Rodionova, Irina
Data:2014
Typ:czasopismo
Współtwórca:Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Elastyczność decyzyjna i ryzyko w ocenie projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu metody pay-off
Twórca:Sojda, Adam
Data:2013
Typ:czasopismo
Współtwórca:Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.
Zastosowanie wnioskowania rozmytego do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw
Twórca:Konopka, Paweł
Data:2013
Typ:czasopismo
Współtwórca:Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.
Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Twórca:Krężołek, Dominik
Data:2015
Typ:czasopismo
Współtwórca:Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.
Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie miary fundamentalnej oraz wymiaru fraktalnego
Twórca:Zeug-Żebro, Katarzyna
Data:2018
Typ:czasopismo
Współtwórca:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Iskra, Daniel. Red.
Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Twórca:Baca, Marek
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego
Twórca:Zeug-Żebro, Katarzyna
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Mika, Jerzy. Red.; Zeug-Żebro, Katarzyna. Red.
Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe’a i Markowitza
Twórca:Mastalerz-Kodzis, Adrianna; Pośpiech, Ewa
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Kopańska-Bródka, Donata. Red.
