- Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
Object's details: Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
PDF
Structure
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Description
- Title:
- Group title:
- Creator:
- Contributor: ;
- Subject and Keywords: ;
- Subject Headings:
- Description: ; ;
- Publisher:
- Place of publishing:
- Date:
- Resource Type:
- Format:
- Resource Identifier: oai:www.sbc.org.pl:269035
- Relation: ;
- Language:
- Oryginal in: ;
- Digitization:
- Published by:
Object is located in the collections:
Additional information
- Creation date: 2017-04-03
- Last modification date: 2023-05-25
- Content object's number of views: 89
- You could also download the object's description in these formats: ;
- Historical Text Recognition:
See also
Risks for investors in regions of the Russian Federation
Creator:Rodionova, Irina
Date:2014
Type:czasopismo
Contributor:Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Elastyczność decyzyjna i ryzyko w ocenie projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu metody pay-off
Creator:Sojda, Adam
Date:2013
Type:czasopismo
Contributor:Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.
Zastosowanie wnioskowania rozmytego do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw
Creator:Konopka, Paweł
Date:2013
Type:czasopismo
Contributor:Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.
Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Creator:Krężołek, Dominik
Date:2015
Type:czasopismo
Contributor:Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.
Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie miary fundamentalnej oraz wymiaru fraktalnego
Creator:Zeug-Żebro, Katarzyna
Date:2018
Type:czasopismo
Contributor:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Iskra, Daniel. Red.
Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Creator:Baca, Marek
Date:2016
Type:czasopismo
Contributor:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego
Creator:Zeug-Żebro, Katarzyna
Date:2016
Type:czasopismo
Contributor:Mika, Jerzy. Red.; Zeug-Żebro, Katarzyna. Red.
Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe’a i Markowitza
Creator:Mastalerz-Kodzis, Adrianna; Pośpiech, Ewa
Date:2016
Type:czasopismo
Contributor:Kopańska-Bródka, Donata. Red.
