- Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego
Object's details: Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego
PDF
Structure
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Description
- Title:
- Group title:
- Creator:
- Contributor: ;
- Subject and Keywords: ; ;
- Subject Headings:
- Description: ; ;
- Publisher:
- Place of publishing:
- Date:
- Resource Type:
- Format:
- Resource Identifier: oai:www.sbc.org.pl:242249
- Relation: ;
- Language:
- Oryginal in: ;
- Digitization:
- Published by:
Object is located in the collections:
Additional information
- Creation date: 2016-09-28
- Last modification date: 2023-05-25
- Content object's number of views: 98
- You could also download the object's description in these formats: ;
- Historical Text Recognition:
See also
Zastosowanie wybranych metod szacowania wymiaru fraktalnego do oceny poziomu ryzyka finansowych szeregów czasowych
Creator:Zeug-Żebro, Katarzyna
Date:2015
Type:czasopismo
Contributor:Mika, Jerzy. Red.; Zeug-Żebro, Katarzyna. Red.
Analiza wpływu zastosowania redukcji poziomu szumu losowego na poziom ryzyka inwestycyjnego
Creator:Zeug-Żebro, Katarzyna
Date:2017
Type:czasopismo
Contributor:Zawadzki, Henryk. Red,; Mastalerz-Kodzis, Adrianna. Red.
Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie miary fundamentalnej oraz wymiaru fraktalnego
Creator:Zeug-Żebro, Katarzyna
Date:2018
Type:czasopismo
Contributor:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Iskra, Daniel. Red.
Efektywność portfeli inwestycyjnych zbudowanych z wykorzystaniem największego wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta
Creator:Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Date:2018
Type:czasopismo
Contributor:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Iskra, Daniel. Red.
O zastosowaniu zorientowanego rozmytego czynnika dyskontującego w kryterium Jensena
Creator:Łyczkowska-Hanćkowiak, Anna
Date:2020
Type:czasopismo
Zastosowanie wykładników Lapunowa do wyznaczania portfeli optymalnych
Creator:Miśkiewicz-Nawrocka, Monika; Zeug-Żebro, Katarzyna
Date:2015
Type:czasopismo
Contributor:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka
Creator:Trzpiot, Grażyna
Date:2014
Type:czasopismo
Contributor:Kopańska-Bródka, Donata. Red.
Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe’a i Markowitza
Creator:Mastalerz-Kodzis, Adrianna; Pośpiech, Ewa
Date:2016
Type:czasopismo
Contributor:Kopańska-Bródka, Donata. Red.
