Opis

• Tytuł:
  Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk
• Tytuł publikacji grupowej:
  Studia Ekonomiczne
• Autor:
  Echaust, Krzysztof
• Współtwórca:
  Czernik, Tadeusz. Red.
   ;
  Szkutnik, Włodzimierz. Red.
• Temat i słowa kluczowe:
  GARCH
   ;
  model maksimów blokowych
   ;
  value at risk
• Hasło przedmiotowe:
  Ryzyko finansowe
• Opis:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
   ;
  295
   ;
  ISSN 2083-8611
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
• Miejsce wydania:
  Katowice
• Data wydania:
  2016
• Typ zasobu:
  czasopismo
• Format:
  application/pdf
• Identyfikator zasobu: oai:www.sbc.org.pl:269033
• Powiązania:
  Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
   ;
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
• Język:
  pol
• Lokalizacja oryginału:
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
   ;
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
• Digitalizacja:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
• Publikacja:
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Obiekt znajduje się w kolekcjach:

Informacje dodatkowe

• Data utworzenia: 2017-04-03
• Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25
• Liczba wyświetleń treści obiektu: 51
• Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach:
  RDF
   ;
  OAI-PMH
• Rozpoznawanie Tekstów Historycznych:
  rozpocznij transkrypcję obiektu