- Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
Details zum Objekt: Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
PDF
Struktur
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Beschreibung
- Titel:
- Group title:
- Verfasser:
- Mitschöpfer: ;
- Thema und Schlagwörter: ;
- Sachwort:
- Beschreibung: ; ;
- Herausgeber:
- Verlagsort:
- Datum:
- Bestandestyp:
- Format:
- Identifikation des Bestandes: oai:www.sbc.org.pl:269035
- Verbindungen: ;
- Sprache:
- Besitzen: ;
- Digitalisierung:
- Publikation:
Das Objekt befindet sich in den Sammlungen:
Zusätzliche Informationen
- Erstellungsdatum: 2017-04-03
- Zuletzt geändert am: 2023-05-25
- Anzahl der Ansichten des Inhaltsobjekts: 89
- Sie können auch die Beschreibung des Objekts in diesen Formaten herunterladen: ;
- Historische Texterkennung:
Siehe auch
Risks for investors in regions of the Russian Federation
Ersteller:Rodionova, Irina
Datum:2014
Typ:czasopismo
Beitragende:Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Elastyczność decyzyjna i ryzyko w ocenie projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu metody pay-off
Ersteller:Sojda, Adam
Datum:2013
Typ:czasopismo
Beitragende:Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.
Zastosowanie wnioskowania rozmytego do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw
Ersteller:Konopka, Paweł
Datum:2013
Typ:czasopismo
Beitragende:Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.
Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Ersteller:Krężołek, Dominik
Datum:2015
Typ:czasopismo
Beitragende:Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.
Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie miary fundamentalnej oraz wymiaru fraktalnego
Ersteller:Zeug-Żebro, Katarzyna
Datum:2018
Typ:czasopismo
Beitragende:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Iskra, Daniel. Red.
Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Ersteller:Baca, Marek
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego
Ersteller:Zeug-Żebro, Katarzyna
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Mika, Jerzy. Red.; Zeug-Żebro, Katarzyna. Red.
Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe’a i Markowitza
Ersteller:Mastalerz-Kodzis, Adrianna; Pośpiech, Ewa
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Kopańska-Bródka, Donata. Red.
