- Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
Details zum Objekt: Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
PDF
Struktur
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Beschreibung
- Titel:
- Group title:
- Verfasser: ;
- Mitschöpfer: ;
- Thema und Schlagwörter: ; ;
- Sachwort:
- Beschreibung: ; ; ; ;
- Herausgeber:
- Verlagsort:
- Datum:
- Bestandestyp:
- Format:
- Identifikation des Bestandes: oai:www.sbc.org.pl:190555
- Verbindungen: ;
- Sprache:
- Besitzen: ;
- Digitalisierung:
- Publikation:
Das Objekt befindet sich in den Sammlungen:
Zusätzliche Informationen
- Erstellungsdatum: 2015-11-16
- Zuletzt geändert am: 2023-05-25
- Anzahl der Ansichten des Inhaltsobjekts: 105
- Sie können auch die Beschreibung des Objekts in diesen Formaten herunterladen: ;
- Historische Texterkennung:
Siehe auch
Prognozowanie brakujących danych dla szeregów o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości
Ersteller:Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
Ersteller:Just, Małgorzata
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa
Ersteller:Kaczmarzyk, Jan; Kania, Piotr
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Ersteller:Prezena, Paweł
Datum:2014
Typ:czasopismo
Beitragende:Biolik, Józef. Red.; Iskra, Daniel. Red.
Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
Ersteller:Just, Małgorzata
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Ersteller:Krężołek, Dominik
Datum:2015
Typ:czasopismo
Beitragende:Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.
Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Ersteller:Baca, Marek
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Model nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa deweloperskiego. Symulacyjne studium przypadku
Ersteller:Czernik, Tadeusz; Iskra, Daniel
Datum:2014
Typ:czasopismo
Beitragende:Dziwok, Ewa. Red.; Węgrzyn, Tomasz. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.
