- Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie value at risk
Details zum Objekt: Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie value at risk
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Struktur
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Beschreibung
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- Identifikation des Bestandes: oai:www.sbc.org.pl:161140
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Das Objekt befindet sich in den Sammlungen:
Zusätzliche Informationen
- Erstellungsdatum: 2015-07-01
- Zuletzt geändert am: 2023-05-25
- Anzahl der Ansichten des Inhaltsobjekts: 2506
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Siehe auch
Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk
Ersteller:Echaust, Krzysztof
Datum:2016
Typ:czasopismo
Beitragende:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Portfolio analysis on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
Ersteller:Glensk, Barbara; Ganczarek-Gamrot, Alicja; Trzpiot, Grażyna
Datum:2013
Typ:czasopismo
Beitragende:Trzaskalik, Tadeusz. Chief Editor