- Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
Szczegóły obiektu: Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
PDF
Struktura
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Opis
- Tytuł:
- Tytuł publikacji grupowej:
- Autor: ;
- Współtwórca: ;
- Temat i słowa kluczowe: ; ;
- Hasło przedmiotowe:
- Opis: ; ; ; ;
- Wydawca:
- Miejsce wydania:
- Data wydania:
- Typ zasobu:
- Format:
- Identyfikator zasobu: oai:www.sbc.org.pl:190555
- Powiązania: ;
- Język:
- Lokalizacja oryginału: ;
- Digitalizacja:
- Publikacja:
Obiekt znajduje się w kolekcjach:
Informacje dodatkowe
- Data utworzenia: 2015-11-16
- Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25
- Liczba wyświetleń treści obiektu: 105
- Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach: ;
- Rozpoznawanie Tekstów Historycznych:
Zobacz także
Prognozowanie brakujących danych dla szeregów o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości
Twórca:Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
Twórca:Just, Małgorzata
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa
Twórca:Kaczmarzyk, Jan; Kania, Piotr
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Twórca:Prezena, Paweł
Data:2014
Typ:czasopismo
Współtwórca:Biolik, Józef. Red.; Iskra, Daniel. Red.
Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
Twórca:Just, Małgorzata
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Twórca:Krężołek, Dominik
Data:2015
Typ:czasopismo
Współtwórca:Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.
Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Twórca:Baca, Marek
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Model nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa deweloperskiego. Symulacyjne studium przypadku
Twórca:Czernik, Tadeusz; Iskra, Daniel
Data:2014
Typ:czasopismo
Współtwórca:Dziwok, Ewa. Red.; Węgrzyn, Tomasz. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.
