Go to main menu Go to search engine Skip to content

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Deutsch
English
polski

Homepage
Silesian Digital Library
Publications of the Participants
Katowice
Uniwersytet Ekonomiczny
Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu

Object's details: Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu

Go to the whole object's collection

Structure

Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

See the description of publication group

Description

Title:
Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu
Group title:
Studia Ekonomiczne
Creator:
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Contributor:
Kończak, Grzegorz. Red.
;
Kolonko, Józef. Red.
Subject and Keywords:
modele szeregów czasowych
;
rozkład stóp zwrotu
;
VaR
Subject Headings:
Estymacja
Description:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
;
219
;
ISSN 2083-8611
Publisher:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Place of publishing:
Katowice
Date:
2015
Resource Type:
czasopismo
Format:
application/pdf
Resource Identifier: oai:www.sbc.org.pl:177554
Relation:
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
;
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Language:
pol
Oryginal in:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
;
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Digitization:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Published by:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Object is located in the collections:

Educational materials

Cultural and industrial heritage

Educational materials

Scientific Works

Educational materials

Texts and handbooks

Publications of the Participants

Publications of the Participants

Uniwersytet Ekonomiczny

Additional information

Creation date: 2015-10-09
Last modification date: 2023-05-25
Content object's number of views: 134
You could also download the object's description in these formats:
RDF
;
OAI-PMH
Historical Text Recognition:
start transcribing the object

See also

Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa

Creator:Stawicki, Józef

Date:2018

Type:czasopismo

Contributor:Trzaskalik, Tadeusz. Red.; Targiel, Krzysztof. Red.

Testing 65 Equity Indexes for Normal Distribution of Returns

Creator:Borowski, Krzysztof

Date:2018

Type:czasopismo

Contributor:Ziemba, Ewa. Chief Editor

The assessment of the suitability of equity investment funds for the investor. The use of distribution returns parameters

Creator:Dittmann, Iwona

Date:2017

Type:czasopismo

Contributor:Szkutnik, Włodzimierz. Red.; Sączewska-Piotrowska, Anna. Red.

Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach

Creator:Baca, Marek

Date:2016

Type:czasopismo

Contributor:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.

Aktywność ekonomiczna ludności w Polsce – wybrane problemy i uwarunkowania

Creator:Melich-Iwanek, Krystyna

Date:2021

Type:artykuł

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim na tle rozwoju demograficznego

Creator:Melich-Iwanek, Krystyna

Date:2022

Type:artykuł

Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions

Creator:Ganczarek-Gamrot

Date:2017

Type:czasopismo

Contributor:Melich-Iwanek, Krystyna. Red.; Trzpiot, Grażyna. Red.

Estymacja ryzyka wobec ujemnych cen energii elektrycznej

Creator:Ganczarek-Gamrot, Alicja

Date:2017

Type:czasopismo

Contributor:Trzaskalik, Tadeusz. Red.; Targiel, Krzysztof. Red.

Information on financing

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Silesian Voivodeship for the years 2014 - 2020 Silesian Digitarium. Digitization and access to the resources of cultural institutions of the Silesian Voivodeship.

Partner1

Partner1

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy