Go to main menu Go to search engine Skip to content

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Deutsch
English
polski

Homepage
Silesian Digital Library
Publications of the Participants
Katowice
Uniwersytet Ekonomiczny
Oszacowanie błędu naśladowania indeksu WIG20 przez dostępny na polskim rynku fundusz ETF wraz z określeniem jego przyczyn

Object's details: Oszacowanie błędu naśladowania indeksu WIG20 przez dostępny na polskim rynku fundusz ETF wraz z określeniem jego przyczyn

Go to the whole object's collection

Structure

Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

See the description of publication group

Description

Title:
Oszacowanie błędu naśladowania indeksu WIG20 przez dostępny na polskim rynku fundusz ETF wraz z określeniem jego przyczyn
Group title:
Studia Ekonomiczne
Creator:
Mitrenga, Damian
Contributor:
Marcinek, Krzysztof. Red.
Subject and Keywords:
indeksy giełdowe
;
WIG20
Subject Headings:
Giełda papierów wartościowych
Description:
Inwestycje i nieruchomości: wybrane zagadnienia
;
Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
;
177
Publisher:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Place of publishing:
Katowice
Date:
2014
Resource Type:
czasopismo
Format:
application/pdf
Resource Identifier: oai:www.sbc.org.pl:101241
Relation:
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
;
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Language:
pol
Oryginal in:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
;
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Digitization:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Published by:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Object is located in the collections:

Educational materials

Cultural and industrial heritage

Educational materials

Scientific Works

Educational materials

Texts and handbooks

Publications of the Participants

Publications of the Participants

Uniwersytet Ekonomiczny

Additional information

Creation date: 2014-08-04
Last modification date: 2023-05-25
Content object's number of views: 439
You could also download the object's description in these formats:
RDF
;
OAI-PMH
Historical Text Recognition:
start transcribing the object

See also

Efektywność informacyjna a zachowanie cen akcji tworzących indeks WIG20

Creator:Buła, Rafał

Date:2014

Type:czasopismo

Contributor:Marcinek, Krzysztof. Red.

Badanie stabilności współczynnika beta akcji indeksu WIG20

Creator:Letkowski, Dariusz

Date:2013

Type:czasopismo

Contributor:Harasim, Janina. Red.; Frączek, Bożena. Red.

Zastosowanie uogólnionego współczynnika Giniego do pomiaru ryzyka spółek wchodzących w skład indeksu WIG20

Creator:Majewska, Elżbieta; Jankowski, Robert

Date:2013

Type:czasopismo

Contributor:Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.

Analiza powiązań między indeksami giełdy francuskiej, holenderskiej i belgijskiej z wykorzystaniem modelu korekty błędem

Creator:Prenzena, Paweł

Date:2016

Type:czasopismo

Contributor:Szkutnik, Włodzimierz. Red.

Analiza zależności zachodzących między wielkością obrotów a indeksami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Creator:Gluzicka, Agata

Date:2013

Type:czasopismo

Contributor:Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.

The level of Warsaw Stock Exchange commissions as a short-term trading impediment

Creator:Dąbrowski, Piotr

Date:2014

Type:artykuł

Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia

Date:2012

Type:czasopismo

Contributor:Marcinek, Krzysztof. Red.

Metodyczne podstawy symulacji stochastycznej Monte Carlo

Creator:Mitrenga, Damian

Date:2014

Type:czasopismo

Contributor:Marcinek, Krzysztof. Red.

Information on financing

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Silesian Voivodeship for the years 2014 - 2020 Silesian Digitarium. Digitization and access to the resources of cultural institutions of the Silesian Voivodeship.

Partner1

Partner1

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy