- Ranking of optimal stock portfolios determined on the basis of expected utility maximization criterion
Szczegóły obiektu: Ranking of optimal stock portfolios determined on the basis of expected utility maximization criterion
PDF
Struktura
Journal of Economics and Management.
Opis
- Tytuł:
- Tytuł publikacji grupowej:
- Autor:
- Współtwórca:
- Temat i słowa kluczowe: ; ; ; ;
- Hasło przedmiotowe: ; ; ;
- Opis: ; ; ;
- Wydawca:
- Miejsce wydania:
- Data wydania:
- Typ zasobu:
- Identyfikator zasobu: ; oai:www.sbc.org.pl:460626
- Język:
- Publikacja:
- Prawa: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Obiekt znajduje się w kolekcjach:
Informacje dodatkowe
- Data utworzenia: 2021-05-12
- Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-27
- Liczba wyświetleń treści obiektu: 313
- Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach: ;
- Rozpoznawanie Tekstów Historycznych:
Zobacz także
Further evidence on the validity of CAPM: The Warsaw Stock Exchange application
Twórca:Markowski, Lesław
Data:2020
Typ:czasopismo
Współtwórca:Ziemba, Ewa. Chief Editor
Determinants of the direct costs of Initial Public Offerings on the Warsaw Stock Exchange
Twórca:Wawryszuk-Misztal, Anna
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Łukasik, Gabriela. Red.; Walasik, Artur. Red.
Stopy zwrotu z akcji na podstawie rekomendacji giełdowych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Twórca:Wańczyk, Krzysztof
Data:2018
Typ:czasopismo
Współtwórca:Pyka, Anna. Red.; Gradoń, Witold. Red.
Do extreme market value ratios mean that the market is informationally inefficient? A study of the Warsaw Stock Exchange
Twórca:Karasiński, Jacek; Zduńczak, Patryk
Data:2021
Typ:czasopismo
Współtwórca:Ziemba, Ewa. Chief Editor
Poziomy współczynnika beta spółek indeksu RESPECT oszacowane w warunkach zróżnicowanego podejścia do stopy zwrotu
Twórca:Lisicki, Bartłomiej
Data:2019
Typ:czasopismo
Współtwórca:Pera, Krystian. Red.; Buła, Rafał. Red.
The level of Warsaw Stock Exchange commissions as a short-term trading impediment
Twórca:Dąbrowski, Piotr
Data:2014
Typ:artykuł
Arbitraż w oparciu o strategię box spread na opcjach na indeks WIG20
Twórca:Królik-Kołtunik, Katarzyna
Data:2018
Typ:czasopismo
Współtwórca:Pyka, Anna. Red.; Gradoń, Witold. Red.
Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Twórca:Baca, Marek
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
