- Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa
Szczegóły obiektu: Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa
PDF
Struktura
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Opis
- Tytuł:
- Tytuł publikacji grupowej:
- Autor:
- Współtwórca: ;
- Temat i słowa kluczowe: ;
- Hasło przedmiotowe: ;
- Opis: ; ;
- Wydawca:
- Miejsce wydania:
- Data wydania:
- Typ zasobu:
- Identyfikator zasobu: oai:www.sbc.org.pl:347235
- Powiązania: ;
- Język:
- Lokalizacja oryginału: ;
- Digitalizacja:
- Publikacja:
Obiekt znajduje się w kolekcjach:
Informacje dodatkowe
- Data utworzenia: 2019-03-12
- Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25
- Liczba wyświetleń treści obiektu: 76
- Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach: ;
- Rozpoznawanie Tekstów Historycznych:
Zobacz także
Współczynniki zbieżności algorytmów Gibbsa
Twórca:Kopciuszewski Paweł
Data:2002
Typ:artykuł
Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu
Twórca:Ganczarek-Gamrot, Alicja
Data:2015
Typ:czasopismo
Współtwórca:Kończak, Grzegorz. Red.; Kolonko, Józef. Red.
Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Twórca:Baca, Marek
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions
Twórca:Ganczarek-Gamrot
Data:2017
Typ:czasopismo
Współtwórca:Melich-Iwanek, Krystyna. Red.; Trzpiot, Grażyna. Red.
