- Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Szczegóły obiektu: Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
PDF
Struktura
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Opis
- Tytuł:
- Tytuł publikacji grupowej:
- Autor:
- Współtwórca: ; ;
- Temat i słowa kluczowe: ; ; ; ; ;
- Hasło przedmiotowe: ; ;
- Opis: ; ;
- Wydawca:
- Miejsce wydania:
- Data wydania:
- Typ zasobu:
- Format:
- Identyfikator zasobu: oai:www.sbc.org.pl:269609
- Powiązania: ;
- Język:
- Lokalizacja oryginału: ;
- Digitalizacja:
- Publikacja:
Obiekt znajduje się w kolekcjach:
Informacje dodatkowe
- Data utworzenia: 2017-04-05
- Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25
- Liczba wyświetleń treści obiektu: 77
- Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach: ;
- Rozpoznawanie Tekstów Historycznych:
Zobacz także
“Did Napoleon have to lose the waterloo battle?”: some sensitivity analysis and optimization experiments using simulation by vensim
Twórca:Kasperska, Elżbieta; Mateja-Losa, Elwira; Bajon, Tomasz; Marjasz, Rafał
Data:2014
Typ:czasopismo
Współtwórca:Sroka, Henryk (1939- ). Red.; Palonka, Joanna. Red.; Pańkowska, Małgorzata. Red.
Metodyczne podstawy symulacji stochastycznej Monte Carlo
Twórca:Mitrenga, Damian
Data:2014
Typ:czasopismo
Współtwórca:Marcinek, Krzysztof. Red.
Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa
Twórca:Stawicki, Józef
Data:2018
Typ:czasopismo
Współtwórca:Trzaskalik, Tadeusz. Red.; Targiel, Krzysztof. Red.
Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
Twórca:Just, Małgorzata
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Monte Carlo simulation applied to the logistics of ceramics
Twórca:Hontoria, Eloy; Aragon, Victoria de-la-Fuente; Ros-McDonnell, Lorenzo; Bogataj, Marija
Data:2013
Typ:artykuł
Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Twórca:Prezena, Paweł
Data:2014
Typ:czasopismo
Współtwórca:Biolik, Józef. Red.; Iskra, Daniel. Red.
Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu
Twórca:Ganczarek-Gamrot, Alicja
Data:2015
Typ:czasopismo
Współtwórca:Kończak, Grzegorz. Red.; Kolonko, Józef. Red.
Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
Twórca:Just, Małgorzata
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
