- Miara i odwzorowanie ryzyka forward na rynku skończonym
Szczegóły obiektu: Miara i odwzorowanie ryzyka forward na rynku skończonym
PDF
Struktura
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Opis
- Tytuł:
- Tytuł publikacji grupowej:
- Autor:
- Współtwórca:
- Temat i słowa kluczowe:
- Hasło przedmiotowe:
- Opis:
- Wydawca:
- Miejsce wydania:
- Data wydania:
- Typ zasobu:
- Format:
- Identyfikator zasobu: oai:www.sbc.org.pl:269421
- Powiązania:
- Język:
- Lokalizacja oryginału:
- Digitalizacja:
- Publikacja:
Obiekt znajduje się w kolekcjach:
Informacje dodatkowe
- Data utworzenia: 2017-04-03
- Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25
- Liczba wyświetleń treści obiektu: 76
- Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach:
- Rozpoznawanie Tekstów Historycznych:
Zobacz także
Wycena entropowa na rynku łączonym
Twórca:Utkin, Joanna
Data:2016
Typ:czasopismo
Współpracownik:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Łączenie zagregowanych modeli rynków akcji i obligacji
Twórca:Utkin, Joanna
Data:2018
Typ:czasopismo
Współpracownik:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Iskra, Daniel. Red.
O łączeniu trzech rynków
Twórca:Utkin, Joanna
Data:2017
Typ:czasopismo
Współpracownik:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Metoda wyznaczania strategii uogólnionej osłony kwantylowej na skończonym rynku niezupełnym
Twórca:Utkin, Joanna
Data:2014
Typ:czasopismo
Współpracownik:Dziwok, Ewa. Red.; Węgrzyn, Tomasz. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.