- Prognozowanie brakujących danych dla szeregów o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości
Szczegóły obiektu: Prognozowanie brakujących danych dla szeregów o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości
PDF
Struktura
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Opis
- Tytuł:
- Tytuł publikacji grupowej:
- Autor: ;
- Współtwórca:
- Temat i słowa kluczowe: ; ; ;
- Hasło przedmiotowe:
- Opis: ; ;
- Wydawca:
- Miejsce wydania:
- Data wydania:
- Typ zasobu:
- Format:
- Identyfikator zasobu: oai:www.sbc.org.pl:265609
- Powiązania: ;
- Język:
- Lokalizacja oryginału: ;
- Digitalizacja:
- Publikacja:
Obiekt znajduje się w kolekcjach:
Informacje dodatkowe
- Data utworzenia: 2017-03-07
- Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25
- Liczba wyświetleń treści obiektu: 49
- Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach: ;
- Rozpoznawanie Tekstów Historycznych:
Zobacz także
Modele nieklasyczne w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych ze złożoną sezonowością z lukami systematycznymi − analiza empiryczna
Twórca:Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
Twórca:Czernik, Tadeusz; Iskra, Daniel
Data:2015
Typ:czasopismo
Współtwórca:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
