- Miary zależności oparte na kopulach
Szczegóły obiektu: Miary zależności oparte na kopulach
PDF
Struktura
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Opis
- Tytuł:
- Tytuł publikacji grupowej:
- Autor:
- Współtwórca: ;
- Temat i słowa kluczowe: ; ;
- Hasło przedmiotowe:
- Opis: ; ; ; ;
- Wydawca:
- Miejsce wydania:
- Data wydania:
- Typ zasobu:
- Format:
- Identyfikator zasobu: oai:www.sbc.org.pl:218194
- Powiązania: ;
- Język:
- Lokalizacja oryginału: ;
- Digitalizacja:
- Publikacja:
Obiekt znajduje się w kolekcjach:
Informacje dodatkowe
- Data utworzenia: 2016-05-20
- Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25
- Liczba wyświetleń treści obiektu: 60
- Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach: ;
- Rozpoznawanie Tekstów Historycznych:
Zobacz także
Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie funkcjonałów składek i miar ryzyka
Twórca:Heilpern, Stanisław
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Porównanie metod estymacji parametru w klasie wybranych dwuwymiarowych kopuli archimedesowych
Twórca:Stryjek, Andrzej
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Functions of convexity and dimension
Twórca:Kulpa, Tomasz
Data:2005
Typ:artykuł
Annales Mathematicae Silesianae. T. 22
Twórca:Koclęga-Kulpa, Barbara; Szostok, Tomasz
Data:2008
Typ:artykuł