- Wpływ optymalnych parametrów redukcji szumu losowego na identyfikację chaosu w ekonomicznych szeregach czasowych
Szczegóły obiektu: Wpływ optymalnych parametrów redukcji szumu losowego na identyfikację chaosu w ekonomicznych szeregach czasowych
PDF
Struktura
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Opis
- Tytuł:
- Tytuł publikacji grupowej:
- Autor:
- Współtwórca: ;
- Temat i słowa kluczowe: ; ; ;
- Hasło przedmiotowe: ; ;
- Opis: ; ;
- Wydawca:
- Miejsce wydania:
- Data wydania:
- Typ zasobu:
- Format:
- Identyfikator zasobu: oai:www.sbc.org.pl:130547
- Powiązania: ;
- Język:
- Lokalizacja oryginału: ;
- Digitalizacja:
- Publikacja:
Obiekt znajduje się w kolekcjach:
Informacje dodatkowe
- Data utworzenia: 2015-01-16
- Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25
- Liczba wyświetleń treści obiektu: 108
- Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach: ;
- Rozpoznawanie Tekstów Historycznych:
Zobacz także
Wpływ metody redukcji szumu losowego na dokładność prognoz ekonomicznych szeregów czasowych
Twórca:Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Data:2015
Typ:czasopismo
Współtwórca:Mika, Jerzy. Red.; Zeug-Żebro, Katarzyna. Red.
Do extreme market value ratios mean that the market is informationally inefficient? A study of the Warsaw Stock Exchange
Twórca:Karasiński, Jacek; Zduńczak, Patryk
Data:2021
Typ:czasopismo
Współtwórca:Ziemba, Ewa. Chief Editor
The level of Warsaw Stock Exchange commissions as a short-term trading impediment
Twórca:Dąbrowski, Piotr
Data:2014
Typ:artykuł
Analiza porównawcza średniego odsetka czasu przebywania w pierwszej i drugiej połowie dnia: badania empiryczne
Twórca:Czernik, Tadeusz; Iskra, Daniel
Data:2014
Typ:czasopismo
Współtwórca:Mika, Jerzy. Red.; Zeug-Żebro, Katarzyna. Red.
Further evidence on the validity of CAPM: The Warsaw Stock Exchange application
Twórca:Markowski, Lesław
Data:2020
Typ:czasopismo
Współtwórca:Ziemba, Ewa. Chief Editor
Determinants of the direct costs of Initial Public Offerings on the Warsaw Stock Exchange
Twórca:Wawryszuk-Misztal, Anna
Data:2016
Typ:czasopismo
Współtwórca:Łukasik, Gabriela. Red.; Walasik, Artur. Red.
Arbitraż w oparciu o strategię box spread na opcjach na indeks WIG20
Twórca:Królik-Kołtunik, Katarzyna
Data:2018
Typ:czasopismo
Współtwórca:Pyka, Anna. Red.; Gradoń, Witold. Red.
Stopy zwrotu z akcji na podstawie rekomendacji giełdowych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Twórca:Wańczyk, Krzysztof
Data:2018
Typ:czasopismo
Współtwórca:Pyka, Anna. Red.; Gradoń, Witold. Red.
